Evaluación y optimización financiera de portafolios de inversión bursátil mediante el método CRITIC

Resumen

El estudio analizó la aplicación del método de Importancia de Criterios a través de la Correlación en la evaluación y optimización de portafolios de inversión bursátil. Su objetivo fue determinar su eficacia en comparación con metodologías tradicionales. Se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar su uso en el análisis financiero, identificando criterios clave como rentabilidad, volatilidad, liquidez, ratio de Sharpe y correlación entre activos. A través de un enfoque cuantitativo, se empleó el método CRITIC para asignar pesos objetivos a cada criterio, eliminando la subjetividad en la optimización de portafolios. Los resultados evidenciaron que la rentabilidad promedio y el ratio de Sharpe fueron los factores más influyentes en la toma de decisiones de inversión, mientras que la liquidez y la correlación entre activos tuvieron menor impacto relativo. Se concluyó que CRITIC ofrece una evaluación más precisa y equilibrada que modelos tradicionales, al permitir una ponderación objetiva de los criterios sin supuestos restrictivos sobre la distribución de los retornos o el comportamiento de los inversionistas. Este estudio destacó la relevancia de la educación financiera en la toma de decisiones y planteó la posibilidad de futuras investigaciones en la integración de este método con otros enfoques de optimización de portafolios.